Valorisation de produits dérivés - Des théorèmes fondamentaux à la couverture sous contrainte de risque PDF

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Ce livre propose un panorama complet des fondamentaux mathématiques de l'évaluation des actifs financiers et de la couverture des produits dérivés. La théorie abstraite de l'évaluation des actifs est présentée en détail dans un cadre général de modèles en temps discret avant d'être étendue aux modèles en temps continu. Il présente ensuite de manière approfondie les techniques de couverture appliquées dans les modèles markoviens : en marché complet, en marché incomplet ou en présence de contraintes de portefeuille. L'étude s'appuie fortement sur la caractérisation des prix comme solutions d'équations aux dérivées partielles au sens classique ou au sens des solutions de viscosité. L'originalité de cet ouvrage réside aussi dans la présentation des techniques récentes de cible stochastique qui permettent d'étudier des modèles non classiques (comme ceux utilisés en trading haute fréquence) et de calculer des prix définis selon un critère de risque. Des notions essentielles en pratique comme la calibration, l'impact d'une erreur de spécification de modèle ou la capacité à mettre en place une couverture dynamique sont également abordées. Chaque chapitre est complété par une série d'exercices et d'exemples correspondant aux standards de l'industrie.

AUTEUR Bruno Bouchard
DATE DE PUBLICATION 2014-Feb-11
TAILLE DU FICHIER 1,45 MB
NOM DE FICHIER Valorisation de produits dérivés - Des théorèmes fondamentaux à la couverture sous contrainte de risque.pdf

Bruno Bouchard : livres et ebooks de l'auteur Bruno ...

17-mar-2016 - Valorisation des produits dérivés: des théorèmes fondamentaux à la couverture sous contrainte de risque / Bruno Bouchard, Jean-François Chassagneux. / QA 274.A5 B77

Valorisation de produits dérivés - des théorèmes ...

Elle fixe à des fins de sécurité sanitaire des règles spécifiques pour l'introduction de sous-produits animaux ou de produits qui en sont dérivés dans une unité de méthanisation ou de compostage. Ces règles conditionnent ensuite le devenir du digestat ou du compost (mise sur le marché européen ou national, épandage sur les sols, transformation en engrais organique, compostage ...

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